教學科目

• 量化分析
• 企業數學與統計學
• 金融大數據分析

 

研究方向

• 實證資產定價
• 應用統計
• 因子模型選擇

 

研究成果

1. Zhuo Qiao, Yan Wang* and Keith Lam (2022), New evidence on Bayesian tests of global factor pricing models, Journal of Empirical Finance, Vol. 68, 160-172. (ABS3, SSCI, ABDC: A)
2. Xu Guo, Yan Wang, Niwen Zhou and Xuehu Zhu* (2021), Optimal weighted two-sample t-test with partially paired data in a unified framework, Journal of Applied Statistics, 48(6), 961-976. (ABS2, SCI, ABDC: B)

 

工作論文

1. No One-Size-Fits-All Tale: The Diversity and Complexity in Asset Pricing across Global Markets. (With Kuntara Pukthuanthong and Zhuo Qiao)
2. False Discovery Rate Control and Factor Investing (With Zhuo Qiao, University of Macau)

 

學術交流

• 第31屆太平洋地區金融、經濟、會計和管理年會 (臺灣, 2023)
• 第44屆歐亞商業與經濟會議(土耳其, 2023)
• 第四屆金融監管和金融穩定國際會議 (太原, 2022)

 

獲獎經歷

澳門大學博士獎學金 (2019-2023)

全國大學生數學建模競賽國家級一等獎 (2015)