學術前沿| Modeling Interbank Call Loan Rates with Jump Diffusion


發佈日期:2019/09/02
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    8月28日,金融學院邀請到菲律賓國父大學研究生院院長Redentor S. Mariano博士於我校何賢會議中心開講,帶來題為「採用跳躍擴散模型對銀行間同業拆借利率進行建模」的專題講座。我校金融學院副院長鄺婉樺副教授對Redentor S. Mariano博士的到來表示歡迎和感謝。

                                                            

    Redentor S. Mariano博士從操作框架、模型簡介、計量經濟學的定義三方面闡述跳躍擴散建模的概念。Redentor S. Mariano博士帶領同學們從模型的概念和擴散過程入手,分析參數的用途,並提出用何種研究方法進行研究。而後,他帶領同學們從研究設計入手分析研究類型,講解研究方法的目的,並對建模的利弊進行分析。

                              

    最後,Redentor S. Mariano博士從市場預期等因素入手對跳躍擴散模型進行評價,並對銀行業建模及使用模型分析問題的行為做出建議和總結。在場師生積極提問, Redentor S. Mariano博士亦耐心地為眾多師生逐一講解。本次講座豐富了我校學生對此領域相關知識的學習,師生們皆表示獲益良多。



 
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