2023年9月28日，澳門城市大學金融學院於何賢會議中心舉辦金融講座系列[4]中國人壽-廣發銀行聯合講堂(1)。本次講座邀請到廣發銀行(澳門分行)資金部交易經理黃可揚及總經理黃家恩為主講嘉賓，分享主題分別為“銀行金市交易的風險管理實務”及“銀行資產負債管理與風險管理融合的實踐”。出席此次講座的嘉賓還有廣發銀行澳門分行公司銀行部林寶果副總經理、澳門城市大學金融學院張偉光院長和鄺婉樺副院長。 

首先由黃家恩總經理簡介銀行資產負債管理。銀行資產負債管理是一種綜合性管理方法，旨在實現資產和負債之間的協調統一，以追求流動性、安全性和盈利性的最優平衡。主流的資產負債管理方法是以資產負債表內外的資產負債專案為管理物件，以流動性風險、利率風險、匯率風險等市場風險管理體系為核心，並以資本配置和內部資金轉移定價（FTP）作為基本工具，對資產、負債、資本總量、結構和組合等進行預測、組織、調節和控制。

黃總經理簡介銀行風險管理。銀行風險管理旨在有效識別、量化和控制各類風險，以確保銀行的穩健經營和可持續發展。風險管理涵蓋風險管理過程，風險識別，預期損失、非預期損失和尾部損失，風險因素和因素相關性分析，市場結構變化，代理問題和利益衝突，風險分類，風險計量和整合，風險與收益平衡以及全面風險管理。透過分享北岩銀行（Northern Rock）的倒閉案例，他指出在宏觀經濟環境劇變下，金融機構在經營過程中應謹慎管理風險，只有通過靈活的資產負債策略、風險分散和有效的風險管理，銀行才能更好地應對外部衝擊，確保自身的穩健發展。

然後，黃家恩總經理講解銀行資產負債管理務實。銀行資產負債管理的務實計畫旨在確保資產負債配置與宏觀經濟環境相匹配，滿足內部管理要求和監管政策導向。通過有效的資產負債管理，銀行能夠降低風險、提升穩健經營能力，並最大化資金頭寸的價值。不斷評估和調整資產負債管理策略將有助於銀行在不斷變化的市場環境中保持競爭優勢。最後，黃家恩總經理為同學們分享澳門主要銀行大類資產負債配置情況。

接著，黃可揚經理講述市場風險和流動性風險。為管控利率風險和匯率風險，金融機構使用外匯風險敞口等各種手段和工具來測算和監控風險，這些數據通常由系統綜合全行的數據進行統一管理。同時金融機構也實行前台管控措施來應對，包括定期向中台提供債券持倉明細、外匯風險敞口數據和未到期衍生品交易明細。金融機構按需申領敞口額度，實時監控額度使用情況，以確保不超過風險限制。此外，定期重估投組損益也是前台管控的一部分。

在面對流動性風險時，金融機構需持有足夠的高質量流動性資產，並確保穩定的資金來源。黃經理以硅谷銀行為例，指出即使在表現良好的金融機構中，流動性風險也是一個需要高度關注和管理的重要問題，金融機構應密切遵守相關監管要求，制定有效的管控措施，以確保風險的合理管理和業務的穩健運營。而在房地產行業、地方融資平台以及鋼鐵和煤炭行業等領域，金融機構在進行投資時需要密切關注信用風險並採取適當的前台管控措施。

最後，黃經理談到操作風險。操作風險可分為內部欺詐、外部欺詐、就業實踐和工作場所安全、客戶、產品和商業實踐、物理資產損壞、業務中斷和系統故障以及執行、交付和過程管理等。他以不同的案例，講述內外部欺詐風險、業務連續性風險、操作風險和合規風險及金融機構需實施的相關前台管控措施。

分享結束後，同學們踴躍向兩位講者發問與銀行相關的問題，黃可揚經理及黃家恩總經理均一一完整回應並分享其見解。此次講座令同學們更關注銀行業風險管理的課題，未來金融學院將持續邀請金融行業不同領域的專家為同學們進行分享，豐富他們金融的知識。